Research-Scott模型下的脆弱期权定价

Research

Graduate Student Colloquium

Scott模型下的脆弱期权定价

Speaker: 侯云春
Time: Mar 9, 2021, 09:00-10:00
Location: 腾讯会议ID 295-257-224

Abstract:由于场外交易的系统缺陷和无效监管等问题，交易者被同时暴露在市场风险和交易对手公司的信用风险之下。所以相比较传统的欧式期权，对脆弱期权进行定价研究更具有现实意义。讨论用 Scott 随机波动率代替了常数波动率，运用对偶变量技术下的蒙特卡罗模拟和有限差分法对随机波动率下的脆弱期权进行数值模拟和实证分析，表明了对于传统的欧式期权，该模型具有更强的灵活性和实操性。