Research

Graduate Student Colloquium

用强化学习估计Black-Scholes模型中的 参数

  • Speaker: 徐文

  • Time: Mar 9, 2021, 09:30-10:30

  • Location: 腾讯会议ID 295-257-224

Abstract:在应用 Black-Scholes 公式对期权进行定价的过程中，我们需要知道标的资产的波动率。能够有效的估计出波动率是应用Black-Scholes 公式对期权进行定价的关键。讨论了从强化学习角度建立出有效的模型，实现对波动率的估计，同时，也用强化学习给出了期望收益的估计方法。

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