邮箱 English

人员 > 科研教学系列 > 曾萍萍

曾萍萍

助理教授  

0755-88018701 http://faculty.sustech.edu.cn/zengpp/

  • 简历
  • 科研
  • 教学
  • 发表论著

工作经

2016  -                    南方科技大学       Tenure-Track助理教授

2015.11-2016.06    香港科技大学     工业工程与物流管理系 博士后

2014.9-2015.10      维也纳大学       数学系  博士后

2014.7-2014.8        滑铁卢大学      统计与精算系 访问


教育背景

2010.9-2014.6        香港科技大学   金融数学专业博士学位

2006.9-2010.6        电子科技大大学 数学与应用数学学士学位


获奖情况

2014.05                 荣获香港科技大学数学系颁发的9th Epsilon Fund Award

2019                      南方科技大学第三届教学竞赛二等奖

2019.07                 南方科技大学优秀党员



发表论文(*通讯作者)


1.   Yao Tung Huang, Pingping Zeng*, and Yue-Kuen Kwok, Optimal initiation of Guaranteed Lifelong Minimum Withdrawal with dynamic withdrawals. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8(1): 804-840.

2.   Wendong Zheng and Pingping Zeng*, Pricing timer options and variance derivatives with closed-form partial transform under the 3/2 model. Applied Mathematics Finance, 2016, 23(5): 344-373.

3.   Pingping Zeng and Yue-Kuen Kwok*, Pricing bounds and approximations for discrete arithmetic Asian options under time-changed Lévy processes. Quantitative Finance, 2016, 16(9): 1375-1391.

4.   Pingping Zeng, Yue-Kuen Kwok*, and Wendong Zheng, Fast Hilbert transform algorithms for pricing discrete timer options under stochastic volatility models. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18(7): 1550046.

5.   Pingping Zeng and Yue-Kuen Kwok*, Pricing barrier and Bermudan style options under time-changed Lévy processes: fast Hilbert transform approach. SIAM Journal on Scientific Computing, 2014, 36(3): B450-B485.

6.   Yong Duan*, Yuanming Zheng, and Pingping Zeng, Convergence estimate of the RBF-based meshless method for initial-boundary value problem of wave equations. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2012, 36(3): 303-309.



投稿论文


Pingping Zeng, Ziqing Xu, Pingping Jiang*, and Yue-Kuen Kwok, Analytical solvability and exact simulation of stochastic volatility models with Lévy jumps. 2021.



科研项目


1.   基于蒙特卡罗的新融合方法及其在衍生品定价、保险和风险管理领域中的应用                                    2022 - 2025
             国家自然科学基金委员会,面上项目,50万元


2.   希尔伯特变换方法定价金融衍生品                                                                                                        2018 - 2020
             国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,24万元



招聘公告


南方科技大学曾萍萍课题组诚聘博士后研究员1-2名,要求博士毕业,从事金融数学或计算金融相关研究。有意者请发简历至邮箱:zengpp@sustech.edu.cn

金融风险管理 

衍生证券模型与定价