工作经历
2016 - 南方科技大学 Tenure-Track助理教授
2015.11-2016.06 香港科技大学 工业工程与物流管理系 博士后
2014.9-2015.10 维也纳大学 数学系 博士后
2014.7-2014.8 滑铁卢大学 统计与精算系 访问
教育背景
2010.9-2014.6 香港科技大学 金融数学专业博士学位
2006.9-2010.6 电子科技大大学 数学与应用数学学士学位
获奖情况
2014.05 荣获香港科技大学数学系颁发的9th Epsilon Fund Award
2019 南方科技大学第三届教学竞赛二等奖
2019.07 南方科技大学优秀党员
发表论文(*通讯作者)
1. Yao Tung Huang, Pingping Zeng*, and Yue-Kuen Kwok, Optimal initiation of Guaranteed Lifelong Minimum Withdrawal with dynamic withdrawals. SIAM Journal on Financial Mathematics, 2017, 8(1): 804-840.
2. Wendong Zheng and Pingping Zeng*, Pricing timer options and variance derivatives with closed-form partial transform under the 3/2 model. Applied Mathematics Finance, 2016, 23(5): 344-373.
3. Pingping Zeng and Yue-Kuen Kwok*, Pricing bounds and approximations for discrete arithmetic Asian options under time-changed Lévy processes. Quantitative Finance, 2016, 16(9): 1375-1391.
4. Pingping Zeng, Yue-Kuen Kwok*, and Wendong Zheng, Fast Hilbert transform algorithms for pricing discrete timer options under stochastic volatility models. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2015, 18(7): 1550046.
5. Pingping Zeng and Yue-Kuen Kwok*, Pricing barrier and Bermudan style options under time-changed Lévy processes: fast Hilbert transform approach. SIAM Journal on Scientific Computing, 2014, 36(3): B450-B485.
6. Yong Duan*, Yuanming Zheng, and Pingping Zeng, Convergence estimate of the RBF-based meshless method for initial-boundary value problem of wave equations. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2012, 36(3): 303-309.
投稿论文
Pingping Zeng, Ziqing Xu, Pingping Jiang*, and Yue-Kuen Kwok, Analytical solvability and exact simulation of stochastic volatility models with Lévy jumps. 2021.
科研项目
1. 基于蒙特卡罗的新融合方法及其在衍生品定价、保险和风险管理领域中的应用 2022 - 2025
国家自然科学基金委员会，面上项目，50万元
2. 希尔伯特变换方法定价金融衍生品 2018 - 2020
国家自然科学基金委员会，青年科学基金项目，24万元
招聘公告
南方科技大学曾萍萍课题组诚聘博士后研究员1-2名，要求博士毕业，从事金融数学或计算金融相关研究。有意者请发简历至邮箱：zengpp@sustech.edu.cn
