Financial Math Seminar

Abstract

数学研究员，并兼任牛津Oxford-Man研究所研究员。现任教于香港理工大学应用数学系，主要从事金融数学理论研究，包括量化行为金融学、投资组合、保险契约理论等研究领域，主持过多项国家自然科学基金及香港研究资助局项目。多次于世界著名学术机构及学术会议上作学术报告，其中包括牛津大学、普林斯顿大学、卡耐基梅隆大学、多届Bachelier金融协会全球大会、多届IMS-China概率统计国际学术研讨会等。其主要学术成果发表在《Mathematical Finance》,《Annals of Applied Probability》，《Finance and Stochastics》，《SIAM Journal on Financial Mathematics》，《Quantitative Finance》，《Insurance: Mathematics and Economics》等著名国际学术期刊上。许博士现为著名国际期刊《Mathematics of Operations Research》副主编。