学术科研-Probability & Statistics Seminar

Forward-Backward Stochastic Evolution Equation In Hilbert Space and Related Optimal Control Problem

Abstract

Existence and uniqueness of results of fully coupled infinite dimensions forward-backward stochastic evolution equation (FBSEE in short) with an arbitrarily time duration are obtained by continuation method and continuous dependence theorem of FBSEE under some monotonicity condition on coefficients. Then, we develop a local maximum principle for a general infinite dimensions stochastic optimal control problem driven by FBSEE with a convex control domain with convex variational method.

个人简介：孟庆欣、理学博士、三级教授、硕士生导师。浙江省省级领军人才、浙江省杰出青年基金项目获得者、南太湖科技创新领军人才、浙江省高校中青年学科带头人、复旦大学物理系出站博士后，澳大利亚公派访问学者。主要研究方为随机分析、随机控制、金融工程、数据科学与大数据技术等。近年来负责人主持并完成国家自然科学基金 3 项、博士后基金特别资助项目和面上项目 2 项、省自然科学基金面上项目 2 项、浙江省杰出青年基金项目 1 项，目前主持国家自然科学基金面上项目 1 项和浙江省自然科学基金重点项目 1 项；2021 年获得浙江省数学会科研成果奖二等奖 1 项。负责人先后在 SIAM J CONTROL OPTIM、 AUTOMATICA、SYST CONTROL LETT、APPL MATH OPT、中国科学 A 辑：数学、中国科学F 辑：信息科学等国内外著名期刊发表学术论文多篇。